理论上认为,期货价格是市场对未来现货市场价格的预估值,两者之间存在密切的联系。由于影响因素的相近,期货价格与现货价格往往表现出同升同降的关系;但影响因素又不完全相同,因而两者的变化幅度也不完全一致,现货价格与期货价格之间的关系可以用基差来描述。 基差买方的点价保护策略主要分为保护性点价策略和抵补性点价策略,这两种策略所使用的条件和效果各不相同。 首先,保护性点价策略是指通过买入数量相等的看涨期权或看跌期权,为需要点价的现货部位进行套期保值,以便有效规避价格波动风险。 因此,张先生构建此牛市认购价差策略共获利:10260-3200=7060 元。相比单纯的买入认购合约,多获利了1010元。 牛市价差策略实际应用案例 熊市价差策略经典案例 1995年,有位交易员就运用最简单的在华尔街声名鹊起。 工具策略多样化 量化交易进入2.0时代---记者了解到,不断升级的"量化+"时代正在来临,对极致速度和多元策略的追求,正成为新一轮"高阶竞争"的关键,而敏锐的券商也嗅到了其中的商机,积极布局"未来跑道"。 交易系统策略内容见下文1.观察市场大环境,以各大指数作为衡量指标;2.筛选追踪标的,以基本面作为衡量指标,并详列其上涨潜在逻辑和下跌潜在风险;3.判定入场启动点,设置止损点为-10%;4.设定入场仓位比例,以风险收益比1r作为衡量指标;5.制定退出策略
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操作时对价差未来走势的波动程度要有预判在国际能源市场中,"crackspread"是指原油价格与石油产品(汽油、柴油及其他燃料)价格之间的差值。受气候、政治局势、自身供需情况等多个因素影响,原油及其成品的价格变化并不一致,炼油商利润率因此而产生波动。 交易策略 相同期权要素下,期权价格主要受到时间、标的价格和波动率的影响。Delta中性策略的盈利来源便是基于对其他希腊字母的分析和策略设计,基于标的分析基础上的降维打击。 Delta中性对冲与期权复制